一、市場概覽
美東時間周五（10月21日），三大股指強勢反彈。道指收漲2.47%，標普500指數(shù)收漲2.37%，納指收漲2.31%。
(相關資料圖)
期權市場方面，交易活躍度上升，期權成交總量為47,316,190張，高于90日平均成交量36,923,436。其中，看跌期權合約占比47%，看漲期權合約占比53%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交占比13.7%，信息技術成交占比11.9%，通訊服務成交量占比11.3%。ETF期權成交量保持高漲，寬基ETF期權成交占比32.6%，杠桿ETF期權合約占比4.2%。
個股期權方面，1538只股票期權成交量高于30日移動平均線；其中前100只個股期權成交量占比80%；另外有1434只個股無期權成交。
二、異動大單
周五（10月21日），非必選消費、信息技術和醫(yī)療健康板塊相關個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP10：特斯拉、3B家居、亞馬遜、阿里巴巴、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton $PTON 、塔吉特。
當日新增上榜：3B家居、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton、塔吉特。
重點動態(tài)：3B家居出現(xiàn)12月16日到期、行權價7美元的看漲期權大單異動，成交5000張，總成本26.5萬美元，該期權鏈成交量飆升。該股當日大跌超7.5%，期權成交總量較前一日翻倍。
新濠博亞娛樂看跌期權異動上榜，成交2949張，總成本59.27萬美元，該股經(jīng)過多日回調(diào)后止跌反彈，期權成交總量大幅攀升。
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特斯拉中國突然宣布對Model 3/Y降價，其中Model 3調(diào)整到26.59元起售，Model Y調(diào)整到28.89萬元，全系車型的最高降幅達到了3.7萬元。 阿里巴巴啟動了第14屆11.11全球購物節(jié)，共有29萬多個品牌參展。10月24日晚8時，2022天貓雙11正式開啟預售。2.信息技術股
當日榜單TOP10：微軟、英偉達、Aehr Test Systems、Snowflake、思科、Visa、Calix、蘋果、StoneCo $STNE 、美國超微公司。
當日新增上榜：Aehr Test Systems、Snowflake、Visa、Calix、StoneCo、美國超微公司。
重點動態(tài)：小市值半導體股票Aehr Test Systems股價節(jié)節(jié)攀升，出現(xiàn)2024年1月19日到期、行權價2.5美元的看漲期權大單，總成本35.2萬美元。
微軟、蘋果本周財報將公布，近期期權成交活躍，期權成交總量持續(xù)攀升。
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據(jù)報道，在領導蘋果設計團隊的工業(yè)設計3年多之后，工業(yè)設計副總裁埃文斯·漢基計劃在明年從蘋果離職，她還會在蘋果工作至少6個月的時間。 近日，微軟發(fā)布支持文檔，確認了Outlook中的一個新Bug。據(jù)悉，該Bug可能導致用戶嘗試使用Outlook與Exchange Online郵箱連接時失敗，并提示錯誤代碼603“無法配置Exchange Online郵箱”。目前，微軟已經(jīng)確認該問題為“服務問題”，并給出了臨時解決方案。3.醫(yī)療健康股
當日榜單TOP10：Cano Health $CANO 、泰尼特、MODERNA、Arcutis Biotherapeutics、Genmab A/S $GMAB 、艾利科技、HCA控股、Tricida、德康醫(yī)療、史賽克。
重點動態(tài)：因之前傳CVS放棄收購Cano，導致Cano股價大跌，不過周五該股出現(xiàn)了看漲期權異動，成交15000張，總成本37.5萬美元，周五期權成交總量飆升至超過10萬張，較前一日增加3倍。
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醫(yī)療保健服務公司泰尼特周四盤后發(fā)布財報，三季度業(yè)績符合預期，但是四季度預測低于市場預期，該股周五跌超30%。（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會）
三、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態(tài)：
Snap期權成交量攀升至111萬，其中看跌期權46.6萬，看漲期權64.3萬，總成交量較周四的72萬、周三的46萬大幅增加。周四盤后Snap發(fā)布三季度業(yè)績，營收降速且不及市場預期，凈虧損大幅增加，導致該股盤中一度跌超30%，市值損失50億美元。 奈飛三季度業(yè)績超預期，上周股價持續(xù)上漲，期權成交保持活躍，周五成交量近80萬，沽購比0.79。注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
數(shù)字金融服務公司RELY $RELY 成交量比升至57，本月初高盛維持該股“買入”評級，并將目標價從14美元調(diào)升至16美元。注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數(shù)量與90日平均期權成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權標的近期活躍度越高，不同于期權成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
周五Call單比率達到100%個股有21只，主要為醫(yī)療健康板塊，生物科技公司艾切托 $ACET 超過1200張看漲期權成交。 周五Put單比率達到100%的個股有1只，物流企業(yè)RLGT $RLGT 看跌期權成交2880張；另外，香港ETF的EWH $EWH 期權成交量達到25581張，看跌期權比率達到99.7%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
生物制藥公司TCDA $TCDA 隱波率達到399.9，上周該股股價大幅波動，期權成交量保持活躍。 兩倍做多天然氣的BOIL $BOIL 隱波率達到175，持續(xù)維持高位，上周美國天然氣大跌，做多天然氣的ETF大幅虧損，BOIL周跌33%。（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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