一、市場概覽
美東時(shí)間周五（8月12日），美股三大指數(shù)繼續(xù)強(qiáng)勢反彈。道指收漲1.27%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.73%，納指收漲2.09%。
(資料圖)
期權(quán)市場方面，交易活躍度較高，周五期權(quán)成交總量為39,082,825張，環(huán)比前一天小幅下降，但高于90日平均成交量36,146,387。其中，看跌期權(quán)合約占比42%，前值41%，看漲期權(quán)合約占比58%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交量占比21.87%，信息技術(shù)成交量占比16%，通訊服務(wù)成交量占比9.6%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比24.2%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.8%。
個(gè)股期權(quán)方面，1279只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比78%；另外有1326只個(gè)股無期權(quán)成交，與前值相當(dāng)。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周五（8月12日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：亞馬遜 、特斯拉、3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、阿里巴巴、耐克、通用汽車、QuantumScape $QS 、Rivian Automotive $RIVN 。
今日新增上榜：3B家居、塔吉特、Peloton Interactive、耐克、通用汽車、QuantumScape、Rivian Automotive。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉8月19日到期、行權(quán)價(jià)850美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)PUT單，該筆交易成交25張，總成本2.63萬美元。該期權(quán)鏈由于接近到期日成交量明顯放大，今日成交1.44萬張，較前日成交量接近翻倍。
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13F報(bào)告顯示，橋水基金Q2做多亞馬遜，對沖基金文藝復(fù)興科技清倉亞馬遜。 索羅斯基金二季度建倉特斯拉，這為該基金首度建倉特斯拉，合計(jì)共買入近3萬股特斯拉，價(jià)值約為2000萬美元。 8月15日，特斯拉CEO馬斯克發(fā)文慶祝，上海超級工廠生產(chǎn)的第100萬臺車下線，特斯拉累計(jì)產(chǎn)量超300萬輛。同時(shí)，上海工廠供應(yīng)鏈本地化率已超95%。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、安森美半導(dǎo)體、微軟、思科、英偉達(dá)、惠普、Unity Software、美光科技、Block、PayPal。
今日新增上榜：安森美半導(dǎo)體、微軟、英偉達(dá)、惠普、Unity Software、美光科技、PayPal。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：思科9月16日到期、行權(quán)價(jià)45美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)PUT單，該筆交易成交2000張，總成本22.4萬美元。思科將于本周發(fā)布業(yè)績，可能會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，該期權(quán)鏈今日成交量接近昨日3倍。
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思科將于美東時(shí)間8月17日美股盤后公布2022財(cái)年第四季度業(yè)績，目前華爾街預(yù)計(jì)思科Q4每股收益為0.82美元，營收預(yù)期為127.8億美元。相比之下，去年同期每股收益為0.84美元，營收為131.3億美元。 近日，安森美舉行了其在新罕布什爾州哈德遜的碳化硅 (SiC) 工廠落成剪彩慶祝儀式。據(jù)報(bào)道，到 2022 年底，該基地將使安森美的 SiC 晶錠產(chǎn)能同比增加五倍。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：默沙東、Envista Holdings、Intercept制藥、Bionano Genomics、梯瓦制藥、Invitae Corp.、生化基因、西雅圖遺傳學(xué)、Reata Pharmaceuticals、ShockWave Medical。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：默沙東8月19日到期、行權(quán)價(jià)87美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)PUT單，該筆交易成交2601張，總成本4.31萬美元。該期權(quán)鏈今日成交基本由該大單貢獻(xiàn)，而此前10日平均成交量不足200張。
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默沙東擬每股逾200美元收購Seagen的計(jì)劃將被推遲，原因是與第一制藥公司(Daiichi)相關(guān)的不利仲裁以及Seagen公司膀癌治療藥物Padcev的最新數(shù)據(jù)。此前消息顯示，此項(xiàng)交易估值約400億美元或更多。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：WSB概念股持續(xù)熱炒，3B家居兩周累計(jì)漲幅超過150%，今日期權(quán)成交總量再次登上總榜單位列第8，看漲期權(quán)占比高達(dá)72%。
注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：CS Disco周五期權(quán)成交量飆升，較90日均線量比116，該股周五發(fā)布Q2業(yè)績，但是對Q3和全年業(yè)績指引不及預(yù)期，當(dāng)日股價(jià)大跌53.6%。
注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到22只，其中成交量過千的達(dá)到9只，其中房地產(chǎn)公司PEAK $PEAK 成交量達(dá)到6300張；今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有2只，金融服務(wù)企業(yè)TWND $TWND 成交量861。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：WSB概念3B家居隱波達(dá)到261.1；基因檢測股NVTA隱波214.1，該股近期股價(jià)波動(dòng)極大，連續(xù)三日上榜；新冠藥概念股VERU $VERU 隱波199.2，猴痘概念股APDN $APDN 隱波達(dá)到181.3，
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。
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