美東時(shí)間周三（10月12日），美股尾盤轉(zhuǎn)跌，標(biāo)普500指數(shù)、納指錄得日線“六連陰”。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.33%，道指收盤跌0.10%，納指跌0.09%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度與前一個(gè)交易日基本持平，期權(quán)成交總量為34,277,912張，前值34,352,226張，仍低于90日平均成交量。其中，看跌期權(quán)合約占比53%，看漲期權(quán)合約占比47%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比15.4%，信息技術(shù)成交占比15.3%，通訊服務(wù)成交量占比9.3%。ETF期權(quán)成交量方面，寬基ETF期權(quán)成交占比33%，固收ETF期權(quán)合約占比2.8%。
【資料圖】
個(gè)股期權(quán)方面，820只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值948；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比81%，前值79%；另外有1818只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1758。
周三（10月12日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和基礎(chǔ)工業(yè)板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、蔚來(lái)、亞馬遜、愛(ài)彼迎、美國(guó)達(dá)樂(lè)公司、達(dá)美樂(lè)比薩、皇家加勒比郵輪、Ulta、Funko
當(dāng)日新增上榜：蔚來(lái)、愛(ài)彼迎、美國(guó)達(dá)樂(lè)公司、達(dá)美樂(lè)比薩、皇家加勒比郵輪、Ulta、Funko
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
阿里巴巴 $BABA 連續(xù)第二日出現(xiàn)Call大單，2023年3月17日到期、行權(quán)價(jià)格為85美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)看漲期權(quán)大單。但值得關(guān)注的是，從阿里巴巴期權(quán)成交總量來(lái)看（見(jiàn)下文，期權(quán)成交總量TOP10圖），阿里巴巴看跌期權(quán)合約總量遠(yuǎn)超看漲期權(quán)，沽購(gòu)比達(dá)到5.62，前一個(gè)交易日沽購(gòu)比約為0.54。達(dá)美樂(lè)披薩出現(xiàn)10月14日到期、行權(quán)價(jià)為305美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單。相關(guān)資訊：
馬斯克變身香水推銷員！當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，馬斯克旗下公司推出一款名為Burnt Hair的香水，每瓶售價(jià)為100美元。馬斯克還在社交平臺(tái)上發(fā)文稱，“請(qǐng)買一下，這樣我就能買下推特了”。 蔚來(lái)CEO李斌日前在接受采訪時(shí)表示，希望蔚來(lái)汽車能在2030年能躋身行業(yè)前五。關(guān)于盈利問(wèn)題，李斌稱，蔚來(lái)汽車已有了相應(yīng)的計(jì)劃，會(huì)一步一步地贏得利潤(rùn)。特斯拉花了16年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)盈利，而蔚來(lái)汽車肯定用不了那么長(zhǎng)時(shí)間。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋果、Momentive Global、美國(guó)超微公司、微軟、DocuSign、英偉達(dá)、Adobe、思科、英特爾、美光科技
當(dāng)日新增上榜：Momentive Global、DocuSign、Adobe、思科、英特爾、美光科技
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蘋果 $AAPL 現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價(jià)格為140美元的看跌期權(quán)大單。美股Q3財(cái)報(bào)季已經(jīng)拉開(kāi)序幕，MLIV Pulse的最新調(diào)查顯示，60%的受訪者認(rèn)為蘋果公司至關(guān)重要，它將提供經(jīng)濟(jì)的一系列跡象，如消費(fèi)者需求、供應(yīng)鏈、美元飆升以及利率上升的影響。 微軟 $MSFT 現(xiàn)10月14日到期、行權(quán)價(jià)格為235美元的看漲期權(quán)異動(dòng)，同時(shí)Adobe出現(xiàn)看跌期權(quán)大單。最新消息指，微軟推出免費(fèi)P圖軟件Designer，正面挑戰(zhàn)“王者”Adobe。相關(guān)資訊：
據(jù)報(bào)道，英特爾計(jì)劃裁掉20%營(yíng)銷和銷售人員，并進(jìn)一步分離設(shè)計(jì)和制造團(tuán)隊(duì)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，美國(guó)銀行證券分析師Vivek Arya表示，對(duì)英特爾予以“跑輸大盤”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)定為每股30美元。3.工業(yè)板塊
當(dāng)日榜單TOP10：Nikola、聯(lián)合大陸航空、優(yōu)步、波音、Lyft、艾默生電氣、達(dá)美航空、通用電氣、安飛士
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美國(guó)共享出行平臺(tái)Lyft $LYFT 出現(xiàn)2025年1月17日到期、行權(quán)價(jià)為17.5美元的看漲期權(quán)異動(dòng)。該股繼周二大跌后周三出現(xiàn)反彈，收漲超5%。
相關(guān)資訊：
此前受消息“美勞工部擬出臺(tái)新規(guī)，或?qū)⑼獍鼏T工定義為雇員”影響，Lyft周二重挫超12%。但瑞穗報(bào)告認(rèn)為，勞工部的提議對(duì)于優(yōu)步和Lyft的風(fēng)險(xiǎn)“有限”。Gordon Haskett也將Lyft的評(píng)級(jí)上調(diào)至“買入”，稱市場(chǎng)情緒太過(guò)負(fù)面。 大摩：維持通用電氣“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由95.00美元調(diào)整至85.00美元。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。）
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蘋果$AAPL 期權(quán)合約交易增加，總量超百萬(wàn)張，特斯拉 $TSLA 期權(quán)總量達(dá)1705733，環(huán)比前一個(gè)交易日小幅增長(zhǎng)。 從Top 10榜單來(lái)看，上榜標(biāo)的中看跌期權(quán)合約量均超看漲期權(quán)，其中阿里巴巴 $BABA 看跌期權(quán)合約量約占總合約量的84.9%。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)平臺(tái)KnowBe4$KNBE 周三走高，收漲超12%。消息人士稱，私募股權(quán)公司Vista Equity Partners接近以45億美元收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全公司KnowBe4。但同時(shí)Truist將該公司評(píng)級(jí)由“買入”下調(diào)至“持有”，目標(biāo)價(jià)由28美元下調(diào)至24.9美元。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股為14只，前值12只，其中美國(guó)在線調(diào)查問(wèn)卷軟件及服務(wù)提供商Momentive Global獲期權(quán)市場(chǎng)力挺，上文信息技術(shù)股異動(dòng)大單中也出現(xiàn)該股于11月18日到期、行權(quán)價(jià)格為8美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有5只，和利時(shí)自動(dòng)化HOLI相對(duì)期權(quán)量比居高位，遭到期權(quán)市場(chǎng)看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：猴痘概念股DNA科學(xué)應(yīng)用 $APDN 隔夜暴漲36.5%，本周以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)到120.16%，隱含波動(dòng)率位于高位。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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