一、市場概覽
美東時間周四（9月22日），三大股指集體下跌。道指收跌0.35%，標普500指數收跌0.84%，納指收跌1.37%。
期權市場方面，交易活躍度繼續升溫，期權成交總量為40,882,040張，前值37,925,119，高于90日平均成交量 35,985,159。其中，看跌期權合約占比51%，前值49%，看漲期權合約占比49%。
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分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交占比18.2%，信息技術成交占比15.7%，通訊服務成交量占比7.3%。寬基ETF期權成交占比29.7%，杠桿ETF期權合約占比3.6%。
個股期權方面，1151只股票期權成交量高于30日移動平均線，前值964；其中前100只個股期權成交量占比79%，前值82%；另外有1550只個股無期權成交，前值1567。
周四（9月22日），非必選消費、信息技術和醫療健康股相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、游戲驛站、愛彼迎、美高梅、挪威郵輪、萊納建筑、阿里巴巴、Carvana $CVNA 、百思買。
今日新增上榜：游戲驛站、愛彼迎、美高梅、挪威郵輪、萊納建筑、阿里巴巴、Carvana、百思買。
重點動態：游戲驛站于10月14日到期、行權價23美元期權鏈出現看跌大單成交，該筆交易買入看跌期權1836張，總成本24.05萬美元。周四該股收盤24.7美元，該大單顯示出對后市看空情緒。
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9月23日消息，據國外媒體報道，特斯拉已開始向選定的客戶和支持者發送邀請函，邀請他們參加定于2022年9月30日舉行的年度人工智能（AI）日活動。 據 The Verge 消息，據美國作家協會稱，亞馬遜計劃將電子書的自動退貨限制在人們閱讀了不超過 10% 的書的情況。2.信息技術股
今日榜單TOP10：蘋果、賽富時、Block、安森美半導體、Pure Storage、西部數據、博通、美國超微公司、微軟、Snowflake。
今日新增上榜：賽富時、安森美半導體、Pure Storage、西部數據、博通、美國超微公司、Snowflake。
重點動態：博通出現10月21日到期、行權價435美元的看跌期權異動大單，該筆交易買入認沽500張，總成本31.75萬美元。該期權鏈本周才開始出現成交，但該交易大單顯示對后市看空。
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9月23日，富士康內部人士回應，有部分iPhone 14產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產并無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況火爆。 微軟CEO薩提亞?納德拉日前在接受采訪時表示，盡管該公司690億美元收購動視暴雪的交易在英國面臨監管機構的深入調查，但他對該交易最終獲得監管機構批準很有信心。3.醫療健康股
今日榜單TOP10：輝瑞、CASSAVA SCIENCES、DICE Therapeutics $DICE 、諾瓦瓦克斯醫藥、Catalent、Horizon制藥公共、阿里拉姆制藥、Teladoc、美源伯根、默沙東。
重點動態：多只醫療健康股出現看漲期權異動，輝瑞于2025年1月17日到期、行權價50美元的期權鏈成交量顯著增多；默沙東于2024年1月19日到期、行權價80美元的期權鏈出現異動成交，總成本約5.4萬美元。
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美國總統拜登領導的白宮政府大幅削減了今年海外捐贈的新冠疫苗目標，修改了與輝瑞的一份合同，根據修改后的協議，輝瑞公司將在今年年底前向美國提供6億劑疫苗。 諾瓦瓦克斯醫藥隔夜收跌13.26%，摩根大通分析師Eric Joseph將諾瓦瓦克斯醫藥評級從中性下調至減配，目標價從132美元削至27美元。（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
美國超微公司期權成交總量從前一日的46萬猛增至75.7萬張，其中看漲期權44.8萬張，成交量沽購比約0.69。注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
Spero Therapeutics $SPRO 期權成交量升至23561張，成交量比達到226.55，該股隔夜收漲約168%，此前與葛蘭素史克達成合作。 ETF基金 $ICSH 和生物制藥公司STSA $STSA 成交量比均超過200。注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權標的近期活躍度越高，不同于期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
今日Call單比率達到100%個股達到16只，愛奧特通訊 $ALLT 看漲期權成交3124張，較平均成交量463大幅上升。 今日Put單比率達到100%的個股有1只，金融投資企業AXOS $AX 看跌期權成交42628張，其平均成交量僅為1911，該股近一個月持續回撤引發看空情緒上升。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
虛擬云技術公司AVCT $AVCT 隱波率攀升至400躍居榜首，該公司在上個月底宣布探索出售整個業務或部分資產后，股價波動加劇，市場關注度提升。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率365，該股近一個月該股股價持續回調，但消息顯示，8月份公司發布了超出分析師預期的業績。注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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