一、市場概覽
(資料圖片僅供參考)
美東時(shí)間周三（9月21日），美聯(lián)儲宣布加息75基點(diǎn)，三大股指集體下跌。道指收跌1.7%，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.71%，納指收跌1.79%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度有所升溫，期權(quán)成交總量為37,925,119張，前值30,829,265，略高于90日平均成交量 36,031,837。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值48%，看漲期權(quán)合約占比51%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比16%，信息技術(shù)成交占比15.2%，通訊服務(wù)成交量占比7.6%。寬基ETF期權(quán)成交占比擴(kuò)大至36%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.2%。
個(gè)股期權(quán)方面，964只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值986；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比82%，前值78%；另外有1567只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1565。
周三（9月21日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通訊服務(wù)股相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、挪威郵輪、蔚來、家得寶、金沙集團(tuán)、福特汽車、拼多多、車之國公司、Lovesac $LOVE 。
今日新增上榜：亞馬遜、挪威郵輪、蔚來、家得寶、金沙集團(tuán)、福特汽車、車之國公司、Lovesac。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美聯(lián)儲加息節(jié)奏下，新能源車板塊大跌，蔚來汽車隔夜大跌10.34%報(bào)18.3美元，于10月21日到期、行權(quán)價(jià)19美元的看跌期權(quán)出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交2700張，總成本47.2萬美元，為當(dāng)日該期權(quán)鏈主要貢獻(xiàn)者。
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2022年，蔚來、小鵬、理想的年銷量目標(biāo)分別為15萬、25萬和20萬輛，但現(xiàn)實(shí)與夢想總有落差。如今賽程已過2/3，蔚小理分別實(shí)現(xiàn)了7.2萬、9萬和7.5萬輛的交付，沒能完成預(yù)定目標(biāo)一半。 據(jù)報(bào)道，英國數(shù)字傳媒監(jiān)管機(jī)構(gòu)“英國通信管理局（Ofcom）今日表示，將對亞馬遜、谷歌和微軟的云服務(wù)展開反壟斷調(diào)查。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、英偉達(dá)、Affirm $AFRM 、微軟、Block、英特爾、思科、Atlassian公共、美光科技、Arista Networks。
今日新增上榜：Affirm、Block、思科、Atlassian公共、Arista Networks。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美光科技出現(xiàn)行權(quán)價(jià)70美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交1000張，總成本14.8萬美元。周三美光科技報(bào)收50.1美元，該期權(quán)鏈周三成交量超過1000，成交量顯著升高。
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英特爾、AMD預(yù)警，當(dāng)下PC市況比之前財(cái)報(bào)預(yù)期低潮的狀況更進(jìn)一步惡化，AMD更直言當(dāng)前PC市場“一片混亂”。 據(jù)報(bào)道，iPhone14銷售不及預(yù)期，富士康據(jù)傳拆除產(chǎn)線，工人罕見旺季不加班。3.通訊服務(wù)股
今日榜單TOP10：Meta $META 、康卡斯特、Snap、Pinterest、派拉蒙環(huán)球-B、天狼星XM控股、Sea Limited、Roblox $RBLX 、Roku、奈飛。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：Snap于2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)15美元的看漲期權(quán)出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交2300張，總成本18.9萬美元。該期權(quán)鏈行權(quán)價(jià)較周三收盤價(jià)高出近50%，期權(quán)總成交超過2300張。
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市場消息指，Meta在未來幾個(gè)月內(nèi)將削減至少10%的開支，雖然一些節(jié)省將來自削減管理費(fèi)用和咨詢預(yù)算，但預(yù)計(jì)大部分的成本削減來自裁員。 IDC發(fā)布分析報(bào)告指出，由于一些頭部公司財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定、新設(shè)備缺乏、消費(fèi)者需求短期內(nèi)已被手機(jī)AR所滿足等因素影響，最近幾個(gè)季度AR頭顯設(shè)備的出貨量一直在下降，預(yù)計(jì)到2022年底，全球AR頭顯市場出貨量將同比下降8.7%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
受美聯(lián)儲加息影響，科技股下挫，阿里巴巴隔夜收跌，期權(quán)成交量升至58.6萬張，前一日成交量僅約14萬張，增長3倍； 納指隔夜跌超1.7%，看反彈情緒有所增加，TQQQ $TQQQ 期權(quán)成交量升至55.8萬張，較前日增長1倍。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
致力于開發(fā)免疫療法的公司EVAX成交量比達(dá)到111，該股隔夜放量收漲22.6%，在之前的臨床試驗(yàn)中，公司產(chǎn)品EVX-01顯示出極佳療效。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
今日Call單比率達(dá)到100%個(gè)股達(dá)到18只，從事抗生素開發(fā)銷售的SMMT $SMMT 看漲期權(quán)成交5672張，較平均成交量890張大幅上升。 今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期權(quán)成交量上升至24414，該基金8月中旬以來價(jià)格持續(xù)回調(diào)，截至周三續(xù)創(chuàng)今年新低。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
制藥公司TCDA $TCDA 隱波率333躍至榜首，近一個(gè)月該股股價(jià)持續(xù)回調(diào)，但消息顯示，8月份公司發(fā)布了超出分析師預(yù)期的業(yè)績。股價(jià)的波動(dòng)導(dǎo)致該股期權(quán)活躍度提升。注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。
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