一、市場(chǎng)概覽
(相關(guān)資料圖)
美東時(shí)間周三（8月10日），美國公布了7月份CPI年率為8.5%，通脹有所降溫，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將放緩加息節(jié)奏，美股三大指數(shù)強(qiáng)力反彈，道指收漲1.63%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.13%，納指收漲2.89%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度顯著上升，周二期權(quán)成交總量為39,670,754張，高于90日平均成交量35,970,701。其中，看跌期權(quán)合約占比45%，前值46%，看漲期權(quán)合約占比55%。
分板塊看，行業(yè)板塊中信息技術(shù)、非必選消費(fèi)和通信服務(wù)成交量位列前三，信息技術(shù)成交量占比17.2%，非必選消費(fèi)成交量占比下降至15.8%，通訊服務(wù)成交量占比則提升至11.3%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比升至27%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.4%。
個(gè)股期權(quán)方面，1475只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，較前值1105顯著上升；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比78%；另外有1315只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1500。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周三（8月10日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、Rivian Automotive $RIVN 、挪威郵輪控股、卡羅韋高爾夫、都會(huì)服飾、蔚來汽車、拼多多、塔吉特、達(dá)登飯店。
今日新增上榜：挪威郵輪控股、卡羅韋高爾夫、都會(huì)服飾、蔚來汽車、拼多多、塔吉特、達(dá)登飯店。
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8月11日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，近日美國電商巨頭亞馬遜開始大規(guī)模推廣其掌紋支付技術(shù)AmazonOne，顧客在美國加州的65家全食超市購物均可使用這種“揮手付”進(jìn)行結(jié)賬。 8月10日，有消息稱，蔚來的首款手機(jī)將定位為高端旗艦，將搭載高通的第二代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)。起步價(jià)可能超過5000元人民幣，最高配置可達(dá)7000元。蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪回復(fù)稱“我們官方?jīng)]說過”。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：微軟、蘋果、英偉達(dá)、Trade Desk $TTD 、Affirm Holdings $AFRM 、Zscaler、Splunk、Block、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
今日新增上榜：Affirm Holdings、Zscaler、Splunk、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
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天風(fēng)證券分析師郭明錤在社交媒體發(fā)文稱，預(yù)計(jì)iPhone14系列機(jī)型平均售價(jià)將上漲15%。對(duì)此，郭明錤向記者表示，主要原因是通脹因素導(dǎo)致了蘋果手機(jī)的成本上升，以及更高的出貨比例。 數(shù)字廣告行業(yè)巨頭Trade Desk昨日績后暴漲36%，該公司第二季度營收為3.77億美元，同比增長25%，超過了3.649億美元的普遍預(yù)期。3.金融股
今日榜單TOP10：Upstart Holdings、花旗銀行、標(biāo)普全球、美國國際、高盛、Coinbase Global、美國運(yùn)通、美國銀行、Ally Financial。
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Coinbase公布了2022年第二季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，本季度凈收入為8.026億美元，低于分析師的平均預(yù)期8.664億美元，低于去年同期的20.3億美元。此外，公司表示該公司的加密貨幣質(zhì)押項(xiàng)目正在接受美國證交的調(diào)查，該項(xiàng)目讓用戶通過持有某些加密貨幣獲得獎(jiǎng)勵(lì)。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
Meta $META 今日擠上成交總量TOP榜單。消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，F(xiàn)acebook母公司Meta表示，已通過首次發(fā)債籌資100億美元；這是Meta第一次發(fā)行債券，債券期限從5年至40年不等。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
ALLG $ALLG 個(gè)股昨夜上漲57%，期權(quán)成交量比達(dá)到385.54；NVTA $NVTA 期權(quán)成交超過15萬張，期權(quán)量比達(dá)到71，該股昨夜上漲276%，公司是一家醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)公司，提供各種臨床領(lǐng)域的基因測(cè)試，包括遺傳癌、心臟病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、兒科、腫瘤學(xué)、代謝疾病和罕見疾病。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到28只，其中成交量過千的達(dá)到13只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
近期個(gè)股期權(quán)隱波提升，TOP10榜單均過百。NVTA $NVTA 隱波高達(dá)328.4，該股昨夜上漲276%，公司是一家醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)公司，提供各種臨床領(lǐng)域的基因測(cè)試。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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